選 擇 權 風 險 參 數
選 擇 權 風 險 參 數 Delta Gamma Theta Vega Rho 0.2325 0.001 -1.6727 5.5456 1.119 各代什麼意思呢?那一個比較重要?
看起來你是買價外的CALL 因為DELTA GAMMA VEGA RHO都是正數 且GAMMA很小因為你是買CALL 且你應該是沒有避險所以DELTA最重要DELTA表示你的部位約當於0.23口的小台所以指數漲100點 你會賺23點GAMMA表示指數變動時DELTA的變化THETA表示時間價值的流失 隨著時間過去假設指數沒有變動 你每天都會損失VEGA表示隱含波動率變動對選擇權價格的影響 如果隱含波動率上漲 選擇權價格會增加RHO是利率對選擇權價格的影響
參考資料
自己
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5456參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306021706240如有不適當的文章於本部落格,請留言給我,將移除本文。謝謝!
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